Hi,

je lance Artisan de Kozilek et je cible un Écrabouilleur d'Ulamog qui est dans mon cimetière afin de le renvoyer en jeu.

Mon adversaire peut répondre a cela en exilant de mon cimetière l'Écrabouilleur d'Ulamog afin d'empecher qu'il soit renvoyé sur le champ de bataille ?

Oui.
La capa de l'artisan est une capacité déclenchée, donc elle passe par la pile et donc ton adversaire peut y répondre en exilant la carte ciblée.

OK, merci => ce qui nous a mis le doute c'est de savoir si le "Quand vous lancez l'Artisan de Kozilek" passait ou non par la pile, là où "Quand l'Artisan de Kozilek arrive sur le champ de bataille" y passerai clairement.

Le mot "quand", comme les expressions "à chaque fois que", "au début de", "à la fin de" désignent des capacités déclenchées. La seule différence avec les capacités de la forme "quand machin arrive sur le champ de bataille" est l'événement déclencheur.
De plus, les seules capacités déclenchées qui ne passent pas par la pile sont les capacités déclenchées de mana, c'est-à-dire les capacités déclenchées par l'activation d'une capacité de mana, qui ne sont pas ciblées, et qui ajoutent du mana à la réserve (exemple: la dernière capacité du Havre verdoyant)